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covariance matrix

  • 协方差矩阵：在统计学中，用于衡量两个或多个随机变量之间的线性关系的矩阵。它描述了变量之间的协方差，可以用于分析变量之间的相关性和方差的分布。

双语例句

  1. The eigenvalue of covariance matrix can be used to separate signal from noise.
    利用协方差矩阵的特征值。 能实现信号和噪声的分解。
  2. We can get the ellipticity and linearity from the eigenvalues of the covariance matrix.
    由矩阵的特征值，求取椭圆率和线性因子。
  3. Thereinto, for the spectral decomposition estimate of the covariance matrix , we can gain the risk functions under some losses.
    其中，对于观测向量协方差阵的谱分解估计，我们很容易得到它在一些损失下的风险函数。

网络短语

  • variance-covariance matrix
    方差；协方差矩阵；变量
  • sample covariance matrix
    样本协方差阵；样本协方差矩阵；称为样本协方差矩阵；差矩阵S
  • factor covariance matrix
    因素协方差矩阵
  • error covariance matrix
    误差协方差矩阵；矩阵
  • conditional covariance matrix
    条件协方差矩阵；矩阵

英英释义

  • bivariate Gaussian probability density function centered at (0, 0), with covariance matrix [ 1.00, 0.